Большая советская энциклопедия - максимального правдоподобия метод
Максимального правдоподобия метод
максимального правдоподобия метод
Максимального правдоподобия метод, метод нахождения статистических оценок неизвестных параметров распределения; согласно М. п. м., в качестве оценок выбираются те значения параметров, при которых данные результаты наблюдений «наиболее вероятны». Предполагается, что результаты наблюдений X1, ..., Xn являются взаимно независимыми случайными величинами с одним и тем же распределением вероятностей, зависящим от одного неизвестного параметра q I Q, где Q — множество допустимых значений q. Для придания точного смысла принципу «наибольшей вероятности» поступают следующим образом. Вводят функцию , где p(t; q) в случае непрерывного распределения интерпретируется как плотность вероятности случайной величины X, а в дискретном случае — как вероятность того, что случайная величина Х примет значение t. Функцию L(X1, . . ., Xn; q) от случайных величин X1, . . ., Xn называют функцией правдоподобия, а оценкой максимального правдоподобия параметра q называют такое значение (X1, . . ., Xn) (само являющееся случайной величиной), при котором функция правдоподобия достигает наибольшего возможного значения. Так как точка максимума для log L та же, что и для L, то для нахождения оценок максимального правдоподобия следует решить так называемое уравнение правдоподобия М. п. м. не всегда приводит к приемлемым результатам, однако в достаточно широком круге практически важных случаев этот метод является в известном смысле наилучшим. Так, например, можно утверждать, что если для параметра q существует несмещенная эффективная оценка q* по выборке объема n, то уравнение правдоподобия имеет единств, решение . Что касается асимптотического поведения оценок максимального правдоподобия при больших n, то известно, что при некоторых общих условиях М. п. м. приводит к состоятельной оценке, которая асимптотически нормальна и асимптотически эффективна. Данные выше определения непосредственно обобщаются и на случай нескольких неизвестных параметров и на случай выборок из многомерных распределений. М. п. м. в его современном виде был предложен английским статистиком Р. Фишером (1912), однако в частных формах метод использовался К. Гауссом, а еще раньше, в 18 веке, к его идее были близки И. Ламберт и Д. Бернулли. Следует добавить, что название «М. п. м.» является калькой с английского «maximum likelihood method». Лит.: Крамер Г., Математические методы статистики, перевод с английского, М., 1948; Рао С. Р., Линейные статистические методы и их применения, перевод с английского, М., 1968; Худсон Д., Статистика для физиков, перевод с английского, М., 1970. А. В. Прохоров.
Рейтинг статьи:
Комментарии:
Вопрос-ответ:
Похожие слова
Ссылка для сайта или блога:
Ссылка для форума (bb-код):
Самые популярные термины
1 | 4925 | |
2 | 3045 | |
3 | 3015 | |
4 | 2844 | |
5 | 2837 | |
6 | 2801 | |
7 | 2739 | |
8 | 2723 | |
9 | 2610 | |
10 | 2534 | |
11 | 2357 | |
12 | 2230 | |
13 | 2189 | |
14 | 2186 | |
15 | 2158 | |
16 | 2074 | |
17 | 2065 | |
18 | 2051 | |
19 | 2038 | |
20 | 1991 |